Депай начал свою карьеру в ПСВ. В 2015 году он перешел в Манчестер Юнайтед. Через 2 года он подписал контракт с Олимпик Лион, где играет и по сей день. Депай - одократный обладатель бронзовой медали ЧМ по футболу 2014.
Клубная карьера:
2012—2015 ПСВ
2015—2017 Манчестер Юнайтед
2017—н. в. Олимпик Лион